Epchan Forex Trading
Strategi Perdagangan Nonlinear Saya telah lama berpihak pada strategi linier karena kesederhanaan dan kekebalan relatif mereka terhadap overfitting. Mereka bisa digunakan dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan dari mean-reversion. Namun, ada masalah serius: mereka cukup rapuh. Yaitu rentan terhadap risiko ekor. Karena kita beralih dari strategi pengembalian rata-rata ke strategi momentum, kita segera mengenalkan nonlinier (stop loss), namun sekaligus menghilangkan risiko ekor tertentu (kecuali pada saat pasar ditutup). Tapi jika kita ingin menikmati anti kerapuhan dan juga akan mengenalkan nonlinearitas, sebaiknya kita melakukan full-monty, dan pertimbangkan strategi pilihan. (Tidak mengherankan bila Taleb adalah pedagang opsi). Mudah dilihat bahwa strategi pilihan bersifat nonlinier, karena kurva imbal hasil pilihan (nilai opsi sebagai fungsi dari harga saham yang mendasarinya) jelas tidak linier. Saya secara pribadi telah menolak perdagangan mereka karena semuanya tampak begitu ru