Epchan Forex Trading

Strategi Perdagangan Nonlinear Saya telah lama berpihak pada strategi linier karena kesederhanaan dan kekebalan relatif mereka terhadap overfitting. Mereka bisa digunakan dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan dari mean-reversion. Namun, ada masalah serius: mereka cukup rapuh. Yaitu rentan terhadap risiko ekor. Karena kita beralih dari strategi pengembalian rata-rata ke strategi momentum, kita segera mengenalkan nonlinier (stop loss), namun sekaligus menghilangkan risiko ekor tertentu (kecuali pada saat pasar ditutup). Tapi jika kita ingin menikmati anti kerapuhan dan juga akan mengenalkan nonlinearitas, sebaiknya kita melakukan full-monty, dan pertimbangkan strategi pilihan. (Tidak mengherankan bila Taleb adalah pedagang opsi). Mudah dilihat bahwa strategi pilihan bersifat nonlinier, karena kurva imbal hasil pilihan (nilai opsi sebagai fungsi dari harga saham yang mendasarinya) jelas tidak linier. Saya secara pribadi telah menolak perdagangan mereka karena semuanya tampak begitu rumit, dan saya tidak menyukai kerumitan. Tapi baru-baru ini seorang pembaca merekomendasikan sebuah buku kecil untuk saya: Jeff Augens Day Trading Options dimana persamaan Black-Scholes (dan memang ada persamaannya) tidak ada dalam keseluruhan risalah. Pada saat bersamaan, hal itu diliputi oleh gagasan kualitatif. Di antara bit juicy: 1) Kita dapat menemukan distorsi di permukaan volatilitas 2D tersirat (volatilitas tersirat sebagai sumbu z, bulan kedaluwarsa sebagai x, dan harga strike sebagai y) yang berarti kembali ke kelancaran, sehingga menghadirkan peluang arbitrase. Distorsi ini hadir untuk opsi saham dan indeks saham. 2) Pilihannya adalah intraday yang terlalu rendah dan terlalu mahal dalam semalam: oleh karena itu seringkali ide bagus untuk membelinya di pasar terbuka dan menjualnya di pasar tutup (kecuali beberapa hari istimewa Lihat 4 di bawah ini.). Sebenarnya, ada hari-hari tertentu dalam minggu ini dimana distorsi ini paling drastis dan sangat menguntungkan strategi ini. 3) instrumen kas tertentu memiliki kurtosis yang sangat tinggi, namun harga opsi yang sesuai secara konsisten mengurangi risiko ekor tersebut. Jadi struktur seperti strangles atau backspreads seringkali bisa menguntungkan tanpa menimbulkan risiko ekor kiri. 4) Jika ada akhir pekan yang panjang sebelum hari kedaluwarsa (mis., Akhir pekan Paskah), waktu peluruhan nilai opsi selama 3 hari dikompres menjadi penurunan intraday pada hari perdagangan terakhir sebelum akhir pekan. Sekarang, sebagai pedagang kuantitatif, kita tidak perlu mengambil kata-katanya pada asersi ini. Jadi, seterusnya untuk backtesting (Bagi mereka yang mungkin terhalang oleh kurangnya data pilihan intraday historis yang terjangkau, saya merekomendasikan Nanex.) Masih ada 2 slot yang tersedia dalam lokakarya Mean Reversion Strategies online saya di bulan Mei. Lokakarya ini akan dilakukan secara live via Adobe Connect, dan terbatas pada total 4 peserta. Bagian dari lokakarya akan berfokus pada bagaimana menghindari terluka saat sepasang atau portofolio instrumen berhenti mengelompokkan. Sebuah pos bagus, seperti biasa Saya selalu menghindari pilihan karena alasan yang sama, kompleksitasnya, tapi saya kira ada lebih banyak peluang di tempat-tempat yang tidak begitu ramai seperti instrumen yang lebih sederhana. Baru kemarin, saya membaca sebuah artikel di blog Jonathan Kinlay tentang bagaimana dia bisa memprediksi pergerakan harian SampP volatilitas dengan lebih dari 60 kemungkinan tanda yang benar menggunakan kerangka kerja GARCH sederhana. Tunjukkan seseorang yang bisa memprediksi underlier dengan baik. Menurut saya pilihan sebenarnya sangat sederhana, bedanya adalah ada strategi yang lebih banyak dari boxquot daripada barang tradable lainnya. Menentukan probabilitas winlose sangat mudah, walaupun dapat menantang untuk menentukan tanggal kedaluwarsa (terlalu cepat dan harganya mungkin tidak bergerak cukup). Beberapa permainan pada dasarnya adalah taruhan pengisap. Kesempatan kecil untuk memenangkan banyak uang sementara permainan lainnya hampir tidak membuat Anda impas. Saya memiliki kesuksesan terbaik dengan strategi arah - melihat volatilitas dan apakah harga saham terlalu tinggi pada rally atau memudar. Dibutuhkan banyak latihan karena masalah terbesar adalah timing. Saya pikir Black-Scholes sudah usang, dan meskipun sangat populer, ada model penentuan harga yang jauh lebih akurat yang memperhitungkan risiko ekor dengan lebih baik. Saya menggunakan model harga trinomial, tapi ada file Excel dan Matlab untuk model lain juga (saya pernah mendengar bahwa mesh adaptif itu bagus). Turunan global memiliki banyak. Selain waktu keluhan terbesar saya adalah komisi. Secara umum, biaya lebih tinggi daripada biaya keamanan lainnya yang pernah saya beli. Jika saya adalah trader yang lebih besar (yaitu lebih dari 1 kontrak di sisi), ini mungkin tidak akan menjadi masalah besar karena Anda mendapatkan diskon besar. Tapi bagi pedagang kecil itu adalah pembunuh. Anda bisa menyebarkan indeks kotak (tanpa risiko) namun komisi terlalu tinggi untuk mengambil keuntungan kecuali jika Anda menukar banyak kontrak. Seseorang dengan akses lantai bisa dengan mudah membuat satu bundel. Dan jika Anda mendapatkan broker dengan API yang bagus, tidak perlu banyak usaha untuk menyusun strategi pilihan otomatis. Jika saya akan menggunakan hsi masa depan untuk berdagang, dapatkah saya menggunakan indeks hsi ke backtest Karena indeks berlanjut sementara masa depan yang paling aktif selalu ada pada masa depan saat ini dan selalu berakhir pada akhir setiap bulan, jadi sangat sulit untuk Backtest itu Saya tahu saya bisa menghitung dan menghubungkan bulan depan dari bulan ke bulan, tapi apakah masuk akal jika hanya menggunakan indeks untuk mendukung strategi saya akan bertahan berhari-hari atau berminggu-minggu tapi bukan perdagangan hari. Strategi saya hanya untuk masa depan, jadi saya mendukungnya dengan data masa depan hsihsi. Jika saya bisa menghasilkan rasio Sharpe yang bagus dan lebih baik dari pada benchmark normal, adakah cara bagus untuk menunjukkannya bukan karena secara acak dan keberuntungan tapi strategi tersebut benar-benar memiliki beberapa kemampuan prediksi. Hi HK, Anda dapat mendukung indeks HSI untuk mendapatkan Gagasan kasar tentang profitabilitas strategi Anda, tapi saya tidak akan menukar uang dengan itu kecuali jika saya mendukungnya dengan data futures. Cara terbaik untuk mendeteksi bias mengintip data adalah dengan meneruskan-menguraikan strategi trading anda selama beberapa bulan. Bukan penggemar berat Taleb. Tidak tahu mengapa kata kerja fragileanti-rapuh ini tertangkap begitu luas di dunia perdagangan. Ada cara sempurna yang sudah ada sebelumnya untuk membicarakan konsep ini: condong dan kurtosis. Seseorang dapat dengan mudah berbicara mengenai apakah sebuah strategi secara positif telah mengembalikan keuntungan atau ekor fatthin secara signifikan. Selain itu, konsep-konsep ini sesuai dengan kerangka kerja distribusi probabilitas yang sudah sangat baik dan beralasan. Sebaliknya jika Anda benar-benar melihat bagaimana Taleb mencoba secara matematis mendefinisikan quotfragilityquot Anda akan menemukan kekacauan yang tidak koheren, kontradiktif dan sangat tidak masuk akal. Meski berusaha menampilkan dirinya sebagai semacam pemikiran revolusioner dalam dunia statistik matematika yang tak ada yang memperhatikannya. Terima kasih. Perdagangan frekuensi tinggi telah mencapai lebih dari setengah volume transaksi di pasar AS, apakah akan membuat pedagang HFT jauh lebih sulit untuk menghasilkan uang karena HFT dapat menghancurkan banyak faktor pemasaran yang dapat diprediksi seperti halnya tren sederhana berikut yang mungkin berhasil Seperti 25 tahun yang lalu tapi tidak berhasil dalam dekade ini. Tentu saja Anda bisa menggunakan Bollinger bands untuk strategi pembalikan rata-rata FX tapi Anda perlu mencari tahu apakah Anda bisa memenangkan uang darinya atau tidak. Kita bisa menggunakan strategi apa pun yang ingin kita jual, pertanyaannya adalah bisakah Anda terus-menerus menghasilkan uang dari itu. Rata-rata Dalam saya posting ini di thread lain, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Saya pikir itu layak diposkan lagi karena menurut saya hasilnya cukup penting, saya tahu bahwa saya telah mengatakan di forum ini bahwa saya berpendapat bahwa rata-rata dapat memberi efek positif pada harapan, namun argumen ini membuat kasus yang cukup meyakinkan bahwa Saya salah layak dibaca juga. Terobosan ombak tidak bisa menjelaskan seluruh lautan. Bergabung April 2007 Status: (Latin: stat363s), peringkat, negara 3.178 Posting Saya posting ini di thread lain, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Saya pikir itu layak diposkan lagi karena menurut saya hasilnya cukup penting, saya tahu bahwa saya telah mengatakan di forum ini bahwa saya berpendapat bahwa rata-rata dapat memberi efek positif pada harapan, namun argumen ini membuat kasus yang cukup meyakinkan bahwa Saya salah layak dibaca juga. Secara matematis tidak ada pengganti untuk memasukkan posisi penuh Anda pada kuota kuota dan keluar dari titik kuotasi. Tapi rata-rata lebih dalam mengendalikan risiko karena kuota kuota kuotquot kuqquot tidak pasti. Bergabung dengan Sep 2007 Status: Member 323 Posts Ya, betul bahwa jika Anda tahu kapan harga akan mencapai titik terendah dan di mana puncaknya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kinerja memetik atasan dan pantat. Tapi di dunia nyata, Anda tidak tahu apakah 2 adalah bagian bawahnya. Anda tidak tahu apakah saya adalah bagian bawah. Dan Anda tidak tahu apakah harga akan kembali ke 3. Harga bisa turun menjadi 0,50, kemudian keluar di 1,75 ketika perusahaan menyatakan kebangkrutan dan selanjutnya posisi Anda adalah 0. Jadi rata-rata tidak ada hubungannya dengan peningkatan keuntungan, dan segalanya Lakukan dengan mengelola risiko. Seperti yang saya tunjukkan di thread Leverage di sini di FF - pada satu titik saya memanfaatkan 50: 1 pada celana pendek EURUSD. Saya juga mengendarai gelombang pendek yang sangat besar yang telah saya raih dan ditutup dengan keuntungan 60. Saya pasti idiot mengambil posisi 50: 1 pada satu titik dalam penurunan itu (saya tahu ini karena saya mencoba memasukkan kembali posisi pendek itu beberapa kali dan kehilangan sedikit dari keuntungan itu sebagai hasilnya). Namun, rata-rata membiarkan saya membangun posisi yang sangat besar dan sangat pip positif. Saya posting ini di thread lain, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Saya pikir itu layak diposkan lagi karena menurut saya hasilnya cukup penting, saya tahu bahwa saya telah mengatakan di forum ini bahwa saya berpendapat bahwa rata-rata dapat memberi efek positif pada harapan, namun argumen ini membuat kasus yang cukup meyakinkan bahwa Strategi saya di masa depan dan forex Saya telah lama menemukan bahwa lebih mudah untuk menemukan strategi rasio imbal balik yang baik (yaitu rasio Sharpe tinggi) daripada strategi momentum yang baik. Sebagian, itu karena saya terutama adalah pedagang saham, bukan pedagang futurescurrencies, dan saham individual berarti - sering kali kembali. Ada pengecualian, seperti setelah acara perusahaan khusus seperti pengumuman pendapatan, dan saya telah menguji strategi momentum berdasarkan kejadian ini. Tapi keberhasilan bahkan strategi berbasis event ini tidak merata, apalagi karena semakin banyak pedagang yang menyadarinya. Kini setelah saya lebih fokus pada perdagangan berjangka dan mata uang, secara bertahap saya telah diperkenalkan pada dunia investasi momentum. Ada buku bagus di area ini yang pantas untuk dikenal: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. Yang merupakan panduan langkah-demi-langkah untuk membangun strategi tren berjangka yang mengandalkan harga saja. Contoh lain adalah strategi London Breakout yang disebutkan oleh pembaca kami Bernd di komentar di sini. Setelah mempelajari contoh-contoh ini, saya menyadari mengapa pencarian strategi momentum saya sebelumnya dan yang agak gencar, untuk strategi momentum di pasar futures dan FX sia-sia saja: celah semalam di pasar ini nampak kritis. Untuk futures, gap overnight sudah jelas, tapi dalam kasus strategi London Breakout, misalnya, trader memiliki tugas untuk mendefinisikan dirinya sendiri berapa waktu penutupan dan pembukaan yang optimal untuk menghitung gap. Kecenderungan intraday tanpa pelarian semalam sepertinya tidak cukup gigih untuk diperdagangkan secara menguntungkan. Saya juga bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih elegan (yaitu matematika) untuk mengukur fenomena pelarian seperti itu tanpa menggunakan indikator teknis tradisional. Jika Anda tahu ide untuk strategi momentum yang baik, Anda dipersilahkan untuk berbagi dan mendiskusikannya di sini 68 komentar: Biasanya saya mempercayai saran buku Anda, namun pencarian google cepat yang satu ini terlihat meragukan. Klaim 1000 pengembalian tahunan, dan lain-lain. Anda yakin akan hal ini yang saya inginkan untuk memisahkan keputusan kelas aset dari momentum di tingkat kelas sub-aset. Misalnya, industri siklis bisa rally kuat hanya karena beta tinggi jika rally pasar. Ambil keuntungan istimewa, hitung pengembalian 2-12 bulan (bulan pertama cenderung mengalami beberapa perubahan yang berarti), skalakan oleh volatilitas yang istimewa. Sekali seminggu (mereka akan berubah sesering sinyal tradisional Anda), ubahlah ini menjadi skor Z yang dapat digunakan di bagian lain dari proses konstruksi tampilan atau bentuk portofolio 25 besar, terbawah 25, dan menengah 50 Dan lacak kinerjanya. Anda bisa melakukan ini di setiap kelas aset atau di semua kelas aset. Anda juga bisa melihat beberapa pandangan di tingkat kelas aset dan juga pendekatan serupa. Caranya adalah metode untuk menggabungkan pandangan bersama (Black-LittermanEntropy Pooling). Begitu Anda memiliki metode untuk menggabungkan jenis pandangan yang berbeda bersama-sama, Anda dapat dengan mudah menggabungkan strategi pengembalian dan momentum rata-rata ke dalam satu portofolio. Pada SensoBeat (sensobeat) kami berasumsi ada sebuah kutipan untuk item berita, dan kami mencoba untuk melacak momentum itu (stock quotbuzzquot). Kami melakukannya hanya untuk saham tapi bisa disesuaikan dengan bidang lain juga, asalkan bisa memiliki tanda kutip. Kami memikirkan menggunakannya untuk algo-trading, yang lebih relevan bagi Anda, namun menjadikannya sepenuhnya otomatis adalah masalah besar. Misalnya. Sentimen dari sebuah berita adalah positif, tapi jika merindukan ekspektasi, pengaruhnya negatif. Kami memutuskan untuk mencari alat bantu keputusan, bahwa trader melakukan keputusan akhir. Akan menarik untuk mendengar apa yang oleh para pakar profesional tentang ide Anon, Seperti yang saya sebutkan di buku saya, jarang saya temukan strategi yang menguntungkan yang menguntungkan seperti apa adanya. Seringkali, ia bahkan tidak tahan terhadap backtesting, belum lagi live trading. Jadi saya memenangkan banyak bobot pada 1000 klaim itu. Yang penting dibawa pulang dari buku ini adalah beberapa teknik yang tidak saya ketahui sebelumnya yang dapat saya modifikasi dan perbaiki. Ernie John, terimakasih atas idenya. Sebenarnya, ini mengingatkan saya pada keseluruhan strategi momentum yang saya baca: pada dasarnya memegang portofolio jangka panjang berdasarkan beberapa kriteria peringkat sederhana seperti imbal hasil yang tertinggal seperti yang Anda sarankan. Ternyata ini bekerja tidak hanya di saham, tapi juga komoditas berjangka. (Google kertas oleh Joelle Miffre dan Georgios Rallis disebut quotMomentum di Commodity Futures Marketsquot). Masalahnya bagi saya (tapi belum tentu untuk, katakanlah, dana pensiun) adalah periode holding terlalu lama, dan return relatif rendah. Jangka waktu holding yang lama tentu menyiratkan bahwa portofolio mengalami volatilitas sementara sehingga menekan rasio Sharpe. Yang tidak mengatakan bahwa saran Anda tentu memiliki masalah ini. Ernie Guy, terima kasih telah berbagi produk dengan kami. Dalam konteks ini, saya harus menyebutkan bahwa perusahaan Ravenpack memiliki indikator sentimen berita serupa yang saya yakini dapat digunakan untuk perdagangan algoritmik, dan indikator Ravenpack dapat diintegrasikan ke dalam platform Alphacet Discovery. Selain itu, jika ada yang tertarik dengan berita yang dikumpulkan dari internet namun belum tentu dari newswire keuangan, perusahaan Recorded Future juga menawarkan data sentimen serupa melalui API yang sesuai untuk perdagangan algoritmik. Ernie, terimakasih telah menunjuk saya ke Ravenpack. Mereka melakukan analisis sentimen yang dilakukan beberapa perusahaan lain (thestocksonar, sentigo). Mereka semua mencoba memutuskan apakah sebuah barang berita itu positif atau tidak. SensoBeat mencoba menjawab pertanyaan yang berbeda: seberapa banyak penyebaran berita (secara real time) Sejauh yang kita tahu informasi ini tidak tersedia bagi trader. 2 item serupa dari 2 perusahaan yang berbeda dapat memiliki penyebaran yang sangat berbeda dan oleh karena itu berdampak pada saham. Ketika pedagang membaca sebuah berita dari umpan kesukaannya, dia tidak tahu apakah berita ini sekarang mulai menyebar, apakah sudah pasti-overquot internet, dan sebagainya. Gtgt quotI akan menghindari masuk ke posisi saham yang telah diumumkan atau diharapkan mengumumkan laba untuk strategi pengembalian rata-rata. quot Saya telah menghindari pendapatan. Tapi dugaan saya adalah masih ada harapan positif di sana. Hanya lebih banyak volatilitas Saya mengalami kesulitan mendapatkan tanggal penghasilan untuk kumpulan data yang cukup besar agar benar-benar mengujinya - apakah Anda dapat mendukung kembali Peluang Perdagangan Bebas ini. Pusat statistik lengkap untuk pola musiman dan statistik untuk Dow, SP, Nasdaq, Dax. Cari pola trading terbaik Anda memilih bulan, hari bulan, minggu kedaluwarsa, fase bulan, siklus kepresidenan, politik dll. Alat tambahan: 1) Bagaimana jika. (Kembali n hari setelah jika perubahan terjadi.) 2) Statistik intraday yang menakjubkan dan menguntungkan. 3) Prakiraan hari untuk Dax dan Nasdaq. Cobalah dan untunglah. Microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Komentar dan saran dipersilakan. Tandai, Pernahkah Anda mendengar tentang PEAD: Pengumuman Pasca Penghasilan Drift Research menunjukkan bahwa harga tidak akan berarti-kembali setelah pengumuman pendapatan. Saya mendukung situasi seperti itu dengan membuang data dari penghasilan. Terima kasih atas tanggapanmu, Ernie. Ketika sampai pada PEAD dan pengujian pengembalian rata-rata dengan data tergores pendapatan, apa itu) waktu penahanan rata-rata untuk strategi Anda b) dan berapa hari sebelum atau sesudah pendapatan masuk, dikeluarkan sebagian besar penelitian PEAD yang saya baca tentang pembicaraan tentang sebuah Drift yang berlangsung 3-12 bulan, sementara mean swing swing trading saya tidak bertahan lebih lama dari 4 hari. Pertanyaan yang sama untuk saya diajukan di blog Anda di epchan. blogspot200707 - di-berita-driven-trading. html oleh quotvivkrishquot Mark, saya tidak dapat mengungkapkan periode penahanan strategi saya secara tepat, namun saya dapat memberitahu Anda bahwa skala waktu Sangat mirip dengan strategi pengembalian rata-rata Anda. Momentum PEAD tidak mungkin bertahan lebih dari 3 bulan, karena ada pengumuman pendapatan setiap 3 bulan yang akan memicu tren baru. Ernie, saya menemukan bahwa strategi perdagangan momentum yang menguntungkan untuk portofolio futures, tidak sulit untuk ditemukan. Biasanya mereka memiliki rata-rata waktu bertahan perdagangan menang 25-100 hari dan rata-rata kehilangan waktu perdagangan 5-25 hari. (Karena mereka memotong pecundang dan membiarkan pemenang lari.) Bahkan, sistem triple moving average rata-rata solid, bahkan dengan komisi dan selip yang sangat besar, saat diuji pada portofolio 50 pasar berjangka terdiversifikasi. (Pastikan untuk menggunakan portofolio terdiversifikasi secara global, untuk mendapatkan lebih banyak dari non-chorelasi makan siang gratis itu). Sesuaikan parameter untuk mendapatkan hari gt75 terus untuk memenangkan perdagangan, voila: profit. Sistem momentum lain yang sederhana dan menguntungkan untuk futures muncul di situs web Ed Seykota. Dia menyebutnya quotSupport and Resistancequot tapi sebenarnya sistem Breakout klasik: pergi lama ketika harga menembus (di atas) perlawanan, dll. Bit. lye5tTRo Dengan modal seperti apa Anda menemukannya mungkin memulai perdagangan prop (perdagangan hari) untuk mencari nafkah Dengan modal awal yang dibutuhkan hanya untuk bisa melakukan perdagangan sehari di sebagian besar bursa dan banyak hedge fund macho senang dengan 4 di atas LIBOR 3 bulan akhir-akhir ini (menyebutkannya sebagai indikator ekspektasi kinerja yang ambisius namun mungkin realistis - perhatikan: LIBOR cukup rendah akhir-akhir ini juga), secara realistis menurut Anda ini adalah periode yang buruk dan fundamentalis berbeda dengan waktu Anda mengatur bisnis Anda sendiri Apakah kita akan berbicara tentang minimal 100-150k yang tersedia murni untuk memulai Ok jadi mari Saya menempatkan diri pada posisi seorang trader baru dengan modal yang tidak begitu banyak dan tidak banyak pengalaman, katakanlah 10 atau 20k, hanya mencoba mendapatkan keuntungan yang bagus dari tabungannya, tidak mencari uang dari trader tersebut menemukan model T Topi itu menguntungkan, heshe tidak memiliki sumber daya untuk mengotomatisasi sistem hisher menggunakan matlab (perlu membayarnya agar bisa berinteraksi dengan platform broker) Pedagang akan mengembangkan aktivitasnya di Forex, misalnya karena kondisi yang lebih baik untuk Leverage modal herher (20 return yang tidak laik di forex --gt 40 jika leverage adalah 1: 2, yang merupakan leverage yang cukup konservatif. ) Apa yang akan menjadi pilihan terbaik bagi trader ini untuk mendukung strategi Jika orang ini melakukan perdagangan paruh waktu dan melakukannya dalam jangka waktu 4 jam misalnya, mungkinkah akan mencapai rasio sharpe yang tinggi atau hanya berkorelasi terbalik dengan jangka waktu yang saya tanyakan Tentang ini karena, jika Anda memiliki 500 ribu atau 1 juta atau lebih, bisa jadi menguntungkan menginvestasikan 10 atau 15k untuk mengotomatisasi operasi Anda, terlebih lagi, tapi jika Anda adalah pedagang 20k, itu hanya akan menghabiskan modal Anda. Thanks in advance Ernest halo M chan, saya telah mengembangkan strategi trading mendekati data penutupan sekitar satu tahun dan saya ingin mulai trading intraday (bar 1 jam). Anda tahu ada buku yang bisa saya temukan dasar-dasar teknik yang ada. Misalnya apa asumsi slippage Apa jenis eksekusi order yang harus saya gunakan untuk backtest (perdagangan pada harga pembukaan bar berikutnya, VWAP) dll. Thanks in advance. Saya berasumsi bahwa ketika Anda mengatakan quotdoes itu dalam timeframequot 4 jam, maksud Anda trader ini melakukan riset dan mengirim order dengan 4 jam ini. Bukan berarti trader mengeksekusi banyak perdagangan dalam 4 jam ini. Jika demikian, trader bisa menggunakan Excel, atau sebuah Program otomasi FX standar seperti Metatrader untuk mengotomatisasi strategi. Sebenarnya, jika trader bagus dalam pemrograman tapi kekurangan uang, dia bisa menggunakan R. Hai Anon, Sebenarnya, Anda bisa mencadangkan tipe pesanan apa yang akan menghasilkan hasil backtest terbaik. Sedangkan untuk selip, sama dengan setengah dari spread bid-ask, dengan asumsi ukuran pesanan Anda tidak lebih besar dari ukuran bidask yang khas. Sepertinya ada banyak penelitian tentang profitabilitas perdagangan Pasangan untuk stocksetf tetapi tidak untuk FX. Apakah Anda memiliki referensi untuk makalah yang telah melakukan studi semacam itu untuk perdagangan pasangan FX Tampaknya pair trading menggunakan stocksetf tampaknya lebih lurus daripada FX, dalam hal ukuran posisi. Katakanlah kita menemukan pasangan FX kointegrasi menggunakan mata uang dasar yang berbeda, AUD. CAD dan NZD. JPY. Jika kita ingin mengambil risiko mengatakan hanya USD10000 pada setiap kaki longshort, berapa banyak yang harus kita dapatkan untuk setiap leg Berharap mendapatkan saran Anda mengenai hal ini. Tks Hi Adrian, Jika NZD. USD0.75, maka US10.000 setara dengan 13.333 unit NZD. JPY. Anda harus mengonversi kedua sisi pasangan menjadi USD terlebih dahulu sebelum menjalankannya melalui strategi perdagangan pasangan biasa. Alih-alih membaca makalah tentang perdagangan pasangan FX, saya sarankan membaca tentang perdagangan FX dasar. Untuk mis. Bahan studi untuk ujian FINRA Series 34 di atctr. Pertama, terimakasih telah menghasilkan blog yang sangat informatif. Saya sedikit berjuang dengan bagaimana menemukan pasangan terkointegrasi dan kembar tiga di masa depan, tapi komentar terakhir Anda: pertama-tama perlu dikonversi ke nilai di forex mungkin telah membantu. Sebelum menguji kointegrasi (atau bahkan Paerson`s r), haruskah saya pertama kali mengalikan berbagai kontrak dengan nilai dolar mereka untuk memasukkannya ke dalam dolar misalnya, melipatgandakan kontrak ES sampai 50, dan ENQ pada 20. Saya kemudian akan mengajukan permohonan Rasio lindung nilai terhadap nilai-nilai ini sebelum pengujian. Saya sudah terpaku ketika mencoba membandingkan indeks ekuitas dengan mata uang atau komoditas. Hai Mike, Bila pengali adalah konstanta (seperti halnya untuk masa depan atau ETF yang diperdagangkan di bursa AS), rasio lindung nilai akan mengurusnya secara otomatis. Jika multiplier bervariasi (seperti mata uang asing dimana quotquote currencyquot bukan USD), maka Anda harus mengubah time series menggunakan kurs FX kembali ke USD pertama, karena PampL dari pasangan ini didenominasi dalam mata uang quote. Bisakah Anda menjelaskan mengapa quotFor futures, gap overnight sudah jelas? Banyak kontrak berjangka diperdagangkan hampir 24 jam di Globex. Apakah ada definisi quotconsensusquot tentang keterbukaan dan penutupan di pasar ini untuk menentukan kesenjangan Strategi Pertambangan 8211 Buy on Gap (EPChan) Pos ini akan menyelidiki strategi yang disebut Buy on Gap yang telah dibahas oleh EP Chan dalam posting blognya 8220the life Dan kematian strategi8221. Strategi tersebut merupakan strategi revaluasi rata-rata yang terlihat untuk membeli saham terlemah di SampP 500 di tempat terbuka dan melikuidasi posisi pada penutupan. Kinerja strategi terlihat pada gambar di bawah ini, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124. Dari dua kriteria perdagangan di atas disebutkan: Beli 100 saham dari unsur-unsur SampP 500 yang memiliki titik terendah terendah hari ini hingga harga pembukaan hari ini. Dengan syarat pengembalian di atas kurang dari 1 kali deviasi standar 90 hari dari Close to Close returns Kriteria cukup spesifik namun penting untuk menulis kode fleksibel dimana mudah untuk mengubah parameter model utama, berikut adalah daftar nama variabel yang menentukan parameter pada skrip R: nStocksBuy 8211 Berapa banyak saham yang akan dibeli stdLookback 8211 Berapa hari lagi untuk melihat kembali perhitungan deviasi standar stdMultiple 8211 Number untuk memperbanyak deviasi standar dengan (adalah 1 dalam kriteria 2.), semakin besar variabel ini semakin banyak saham yang akan memenuhi kriteria 2. Kode dipecah menjadi 5 berbeda Bagian. Bagian 1 . Loop melalui semua saham yang dimuat dari file data, untuk setiap saham menghitung hari sebelumnya mendekati buka hari ini (lowOpenRet). Hitunglah Close Close kembali dan hitunglah standar deviasi (stdClClRet). Juga hitunglah Open to Close return untuk setiap hari (dayClOpRet), jika kita memutuskan untuk berdagang hari ini, ini akan menjadi kembalinya strategi untuk hari ini. Seksi 2 . Bagian ini menggabungkan kolom dari masing-masing bingkai data saham menjadi matriks besar yang mencakup semua saham. RetMat berisi LowOpenRet untuk setiap stok. StdMat berisi stdClClRet untuk semua saham, dayretMat berisi hariClOpRet untuk semua saham. Intinya daripada memiliki banyak variabel, kita menggabungkannya menjadi matriks besar. Bagian 3. Ini akan memeriksa apakah matriks di bagian 2 sesuai dengan kriteria entri perdagangan. Bagian ini menghasilkan dua matrik (conditionOne dan conditionTwo). Matriks berisi 1 untuk kriteria entri yang lulus dan 0 untuk kriteria entri yang gagal. Bagian 4. Ini kelipatan conditionOne dengan conditionTwo untuk memberi conditionMet, karena matrikinya biner mengalikannya bersama-sama mengidentifikasi daerah dimana kedua kondisi berlalu (111 yaitu sebuah celah). Ini berarti memasuki perdagangan. ConditionMet kemudian digunakan sebagai masker, ia memiliki 18217 ketika perdagangan harus terjadi dan 08217 ketika tidak ada perdagangan yang harus terjadi. Jadi mengalikan ini dengan dayClOpRet memberi kita keuntungan harian Terbuka ke Tutup untuk semua hari dan saham yang diperdagangkan terjadi. Script mengasumsikan modal dibagi rata antara semua saham yang dibeli di tempat terbuka, jika kurang dari 100 saham memenuhi kriteria masuk maka dapat diterima untuk membeli lebih sedikit. Bagian 5. Bagian ini melakukan analisis kinerja sederhana dan merencanakan kurva ekuitas terhadap indeks SampP 500. Ke kode (perhatikan datafile yang dihasilkan di Stock Data Download 038 Saving R): Kemungkinan Modifikasi Masa Depan Tambah korslet saham terkuat sehingga strateginya netral pasar Variasikan berapa banyak saham yang harus dipegang Variasikan variabel input (dibahas di atas) Coba yang berbeda Kelas aset, apakah ini bekerja untuk forex 4 pemikiran tentang Strategi Perdagangan ldquo 8211 Buy on Gap (EPChan) rdquo Dalam blog EPChans dia membicarakan strategi ini ambruk, kode di atas harus sedikit berbeda dengan implementasinya karena kinerjanya masih terlihat OK post 2008 Penjelasan lain yang masuk akal mungkin bias bertahan hidup, daftar konstituen S038P berasal dari tahun 2011 namun EPChan hidup pada tahun 2007 di mana konstituennya berbeda. Misalnya kita tahu bahwa Lehman Brothers dilipat saat ini tapi ini belum diuji kembali. Analisis yang bagus Data ini memiliki bias bertahan, tapi baru kembali ke tahun 2005, saya bertanya-tanya berapa banyak yang benar-benar akan mengubah hasilnya8230 Hai GekkoQuant, It8217s benar-benar aneh karena hasilnya berbeda dengan Chan8217s. Saya berkomentar tentang garis ketika Anda menambahkan rata-rata ke standar deviasi dan hasilnya tidak banyak berubah. Kemudian, saya menerapkan strategi yang sama dengan saham Bovespa (BVSP) sejak saya tinggal di Brazil dan bekerja dengan pasar itu. Ini harus menghasilkan hasil yang serupa dibandingkan dengan SampP, karena strategi ini mengeksploitasi inefisiensi tertentu dalam harga lelang pembukaan ekuitas8221 (kata-kata Chan8217). Kami tidak memiliki banyak saham yang mudah likuid untuk diperdagangkan, jadi saya menguji maksimum 10 dan 20 saham yang dipegang di siang hari. Untuk periode Januari 2007 sampai hari ini, saya mendapat pengembalian kumulatif masing-masing 7,7 dan 4,6. Hi GekkoQuant Saya mencoba strategi ur untuk beberapa ember saham, ini menunjukkan kinerja yang baik. Tapi saya sedikit bingung saat mencoba di sisi pendek 8211 8220membuat saham terkuat sehingga strateginya adalah pasar netral8221. Tolong jelaskan sedikit tentang saham terkuat. Apakah maksud Anda 8211 saham memiliki hari terendah sebelumnya Hai ke hari ini Op, dan pengembaliannya lebih dari 1 kali deviasi standar 90 hari Cl-Cl kembali Tinggalkan Balasan Batalkan balasan